人物经历

• 教育背景
  
• 2002年7月，毕业于同济大学，经济学学士
  
• 2004年8月，毕业于德国康斯坦兹大学，经济学硕士
  
• 2008年9月，毕业于瑞士苏黎世理工大学，金融数学硕士
  
• 2013年3月，毕业于英国诺丁汉大学，金融学博士
  
• 工作经历
  
• 09/2004–12/2006 量化分析师，衡泰软体，中国
  
• 01/2007–07/2007 风险创新组经理，衡泰软体，中国
  
• 10/2008–07/2009 统计量化研究员，AHL，Man Group（曼氏基金），英国
  
• 05/2010–07/2010 量化谘询师实习，Fintegral Consulting，英国
  
• 05/2013 – 07/2013 访问学者，西交利物浦大学，中国
  
• 09/2013 – 08/2017 套用金融系讲师，中国人民大学，中国
  
• 09/2017 – 现在 套用金融系副教授，中国人民大学，中国
  

讲授课程

• 衍生品工具（本科、硕士），固定收益投资（本科），投资实战（硕士），文献综述（博士）
  

科研方向

• 资产定价，违约风险，流动性风险，利率期限结构，衍生品套利
  

学术成果

• 英文：
  
• "Are there gains from using information over the surface of implied volatilities?", with Qian Han, Hai Lin, Journal of Futures Markets, 2018, 38: 645–672(SSCI)
  
• "Twitter as customer’s eWOM: an empirical study on their impact on firm financial performance", with Jiyao Xun, Internet Research, 2017, 27(5), 1014-1038(SSCI)
  
• “A note on why doesn’t the choice of performance measure matter?”, with Yugu Xiao. Finance Research Letters, 16, 2016, 248-254 (SSCI)
  
• “CDS inferred stock volatility”, Journal of Futures Markets, 36(8), 2016, 745-757 (SSCI)
  
• “How important is a non-default factor for CDS valuation? A non-parametric analysis”, With Qian Han, Jaeram Lee, Doojin Ryu. Journal of Futures Markets, 2015, 35(11), 1088–1101 (SSCI)
  
• “Sell in May and go away: Evidence from China”, with Xingguo Luo, Ziding Zhang. Finance Research Letters, 2014, 11, 362-368 (SSCI)
  
• “The Nelson-Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components”, with Qian Han and Bin Zhao, Journal of Futures Markets, 2014, 34(8), 788-806 (SSCI)
  
• “Regime Dependent Liquidity Determinants of Credit Default Swap Spread Changes”with David Newton，Journal of Financial Research，2013，36(2), 279-298
  
• “Is the KOSPI 200 Options Market Efficient? Parametric and Nonparametric Tests of the Martingale Restriction”with Qian Han, Doojin Ryu，Journal of Futures Markets, 2013, 33(7), 629-652 (SSCI)
  
• “A Tale of Two Index Futures: The Intraday Price Discovery Process between the China Financial Futures Exchange and Singapore Exchange”with Qian Han, Maonan Liu, Doojin Ryu，Emerging Markets Finance and Trade, 2013, 49(4), 207-222 (SSCI)
  
• “Asymmetric and Negative Return-Volatility Relationship: the Case of the VKOSPI”with Qian Han，Doojin Ryu, Robert I. Webb, Investment Analysts Journal, 2012, 76, 69-78 (SSCI)
  
• “Pricing Convertible Bonds with Embedded Parisian Options: Theory and Evidence”with Fangyi Jin，Review of Futures Markets, 2011, 29(1), 59-82
  
• 中文：
  
• “中国和新加坡股指期货价格引导—基于限制政策前后变化探讨”，连俊华，廖雪，郭彪，南昌大学学报(人文社会科学版)，2018，49（5）
  
• 科研项目（主持和参与）
  
• 学校社科项目 技术分析能有效预测期权价格吗？
  
• 国家自然科学基金项目 股票期权价格收益问题研究
  
• 教育部人文社科研究项目 Is technical analysis useful in predicting the option prices?
  
• 学校社科项目 中国股票市场收益率可预测性及股灾：论融资融券和香港市场溢出效应
  
• 学校社科项目 经理薪酬与动态资本结构
  
• 中国人民银行四川分行 2018年天府金融指数编制服务
  
• 中央国债登记结算有限公司企事业单位委託项目 非市场化机制与债券定价
  
• 中国金融期货交易所股份有限公司企事业单位委託项目 国债期权可行性研究
  
• 中国金融期货交易所股份有限公司企事业单位委託项目 上市30年期国债期货的可行性研究
  
• 北京大商所期货与期权研究中心有限公司企事业单位委託项目 期货市场跨市场创新业务引发风险交叉传染的路径及防範
  
• 中国进出口银行企事业单位委託项目 中国进出口银行人民币优惠出口买方信贷定价机制课题
  
• 宜宾市—中国人民大学长江经济带研究院2018年研究课题 宜宾市深入推进投融资体制改革研究
  

学术奖励

• 2014 亚洲衍生品协会最佳论文提名奖
  
• 2014 上海期货交易所最佳论文奖