王莽专权，不让汉平帝与生母卫氏相见。王宇怕此举会遭平帝报复而反对。王宇的老师吴章建议他用怪事吓唬王莽，再藉此请求还政卫氏。王宇便让内兄吕宽半夜把狗血洒在王莽府邸门口，不料却被发现。王莽一怒之下，把亲生长子王宇逮捕入狱并用毒酒赐死。王宇的夫人吕焉因为怀孕，被投进监狱，待生下孩子后再杀。吕宽潜逃后不久被捕遭诛杀，并灭三族。

狗血门事件后，王莽以此为理由诛灭卫氏，逼迫敬武公主、梁王刘立、红阳侯王立、平阿侯王仁等上百人自杀，引起了朝野震惊。

据《汉书·王莽传》载，王宇有子六人：功隆公王千、功明公王寿、功成公王吉、功崇公王宗、功昭公王世、功着公王利。其中王宗本名王会宗，后来承袭了王莽的新都侯爵位，在公元8年因谋篡被迫自杀。

王宇有两个女儿见于正史：长女王妨，嫁西汉城门令史王兴(京兆王氏，非大名王氏，新朝“四将”之一，被王莽封为奉新公)；次女王夫人，嫁汉孺子刘婴。