本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），採用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器。

菲利普·乔瑞，芝加哥大学MBA、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北大学。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士已经发表了70多篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。他是《风险杂誌》的主编，也是一些金融杂誌的编委会成员。他曾获得史密斯·布里登研究奖和威廉·夏普金融研究学术奖。

第一部分 风险管理的背景

第1章 为什幺需要风险管理

第2章 从金融灾难中吸取的教训

第3章 VAR在制定监管资本标準中的套用

第二部分 基础知识

第4章 风险衡量工具

第5章 风险价值的计算

第6章 回测VAR

第7章 投资组合风险：分析方法

第8章 多元模型

第9章风险和相关性预测

第三部分 VAR系统

第10章 压力测试

第11章 VAR映射

第12章 蒙特卡罗模拟法

第13章 流动性风险

第14章 压力测试

第四部分 风险管理系统的套用

第15章 运用VAR来衡量和控制风险

第16章 运用VAR进行积极风险管理

第17章 VAR和风险预算在投资管理中的套用

第五部分 风险管理系统的範围

第18章 信用风险管理

第19章 运营风险管理

第20章 综合风险管理

第六部分 风险管理行业

第21章 风险管理指南和特点

第22章 结论